ivdon3@bk.ru
В данной статье мы рассматриваем проблему моделирования динамики криптовалют с помощью широкого класса умеренно устойчивых процессов Леви. На первом шаге оценивается обобщенный индекс Блюменталя-Гетура на основе реализованной степенной вариации ряда логарифмических доходностей курсов криптовалют. Мы рассматриваем случай, когда индекс активности скачков меньше единицы, который соответствует процессам Леви ограниченной вариации. Затем моделируемый процесс представляется как последовательность положительных и отрицательных скачков Леви за короткие периоды времени. Мы калибруем модель по искусственным цифровым опционов в одно касание, которые представляют собой статистические вероятности пересечения заранее определенных барьеров. В таком представлении становится возможным применение явных формул факторизации Винера-Хопфа для определения цены синтетических цифровых опционов в одно касание. Предложенная методика упрощает подгонку параметров негауссовских процессов Леви с активностью скачков, не превышающей 1.
Ключевые слова: математическое моделирование, криптовалюты, умеренно устойчивые модели Леви, модель CGMY, индекс Блюменталя-Гетура, опционы
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
В статье мы предлагаем новый эффективный метод вычисления цен барьерных опционов в моделях со стохастической волатильностью, которые могут допускать скачки. Мы используем условие «локальной согласованности» для аппроксимации процесса вариации конечной, но достаточно плотной цепью Маркова. В результате, мы получаем модель Леви с переключением режимов по волатильности, размерность соответствующей задачи снижается на единицу и сводится к решению системы интегро-дифференциальных уравнений. Мы применяем метод приближенной факторизации Винера-Хопфа для эффективного решения полученной системы. Метод может быть применен для случая моделей Хестона, Бейтса и других моделей Леви со стохастической волатильностью. Численные эксперименты показывают, что предложенный метод на примере модели Хестона хорошо согласуется с гибридными конечно-разностными схемами и методом симуляций Монте-Карло.
Ключевые слова: математическое моделирование, опционы, численные методы, марковские цепи, стохастическая волатильность, модель Хестона
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
В данной статье мы рассматриваем проблему моделирования динамики таких ведущих криптовалют, как Bitcoin (BTC) и Etherium (ETH). Мы вычисляем логарифмические доходности на основе временных рядов курсов криптовалют и анализируем реализованную степенную вариацию для оценки соответствующего обобщенного индекса Блюменталя-Гетура. Проведенный анализ показывает, что умеренно устойчивые процессы Леви без диффузионной компоненты подходят для моделирования рассмотренных курсов криптовалют. Для получения более точной оценки параметра, который описывает активность скачков логарифмических доходностей мы исключаем влияние сноса, рассматривая вспомогательный ряд приращений исходных логарифмических доходностей.
Ключевые слова: математическое моделирование, криптовалюты, умеренно устойчивые модели Леви, модель CGMY, индекс Блюменталя-Гетура, реализованная степенная вариация
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Предметом исследования статьи является возможность применения информационного моделирования в организационно- технологическом проектировании строительства различных объектов. Цель исследования заключается в выявлении основных параметров информационной модели, используемой для строительного проектирования. В процессе проведения работ был произведён анализ актуальных работ по данной тематике и выявлена потребность в повышении качества организационно- технологического проектирования в строительстве. В статье рассматриваются основные задачи организационно-технологического проектирования и примеры возможного упрощения их решения при помощи использования информационной модели объекта. Затронуто использование в разработке проектов: 3D, 4D, 5D, и 6D моделирования. Совершенствование компьютерных технологий в данной области дает возможность свести к минимуму сроки строительства и сделать процесс возведения зданий и сооружений экономически эффективным.
Ключевые слова: информационное моделирование, проектирование, организация страниция, эксплуатация, календарное планирование, строительство
В статье исследуются подходы к управлению валютными рисками, основанные на статическом хеджировании и учитывающие особенности российского срочного рынка. Для более тонкого управления валютными рисками предлагается использовать барьерные опционы, не обращающиеся на Московской бирже. Показано, что барьерный опцион можно реплицировать с помощью портфеля европейских опционов, ценами исполнения которых являются барьер и цена исполнения барьерного опциона. Приведены примеры построения реплицирующих портфелей из опционов на фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль. Дальнейший анализ динамики стоимости портфеля демонстрирует неадекватность классической модели Блэка-Шоулса для российского срочного рынка.
Ключевые слова: математическое моделирование, численный метод, финансовая математика, барьерные опционы, модель Блэка-Шоулса, статическое хеджирование, модели Леви, срочный рынок.
05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах , 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
В статье исследуется эффективность стратегий, основанных на предсказании динамики подразумеваемой волатильности для торговли опционами российского финансового рынка. Мы предсказываем поведение волатильности на основе имеющихся исторических данных при помощи случайного леса, используя эффект кластеризации волатильности. На основе полученных результатов мы принимаем решение об открытии и закрытии торговых позиций. Результаты экспериментов показывают, что такой аппарат может быть применён как один из механизмов принятия торговых решений.
Ключевые слова: опцион, торговые стратегии, случайный лес, индекс РТС, срочный рынок
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ , 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
В статье исследуется адекватность диффузионных моделей российского финансового рынка на основе анализа квадратической вариации, приближенные оценки которой используются для построения индекса волатильности - важнейшего количественного показателя риска на финансовом рынке. Показано, что существующие индексы волатильности RTSVX и RVI хуже аппроксимируют реализованную вариацию, чем альтернативный индекс, основанный на интегрировании прогнозной вариации. Дальнейший анализ степенной вариации ряда доходностей индекса РТС показывает, что процессы Леви с неограниченной вариацией без диффузионной компоненты лучше описывают динамику российского финансового рынка. Предлагается формула индекса волатильности свободной от модели в классе процессов Леви.
Ключевые слова: математическое моделирование, численный метод, финансовая математика, индекс волатильности, опцион, процесс Леви, диффузионная модель, квадратическая вариация, индекс РТС, срочный рынок.
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ , 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
В статье описана методика получения композиционного материала на основе металлорганической каркасной (МОК) структуры, содержащей магнитные частицы. Приведен анализ физико-химических свойств, а также оценена электрокаталитическая активность композита в реакции восстановления кислорода.
Ключевые слова: магнитные частицы, металлорганичекие каркасные структуры, бесплатиновые катализаторы, топливные элементы, реакция восстановления кислорода
05.23.17 - Строительная механика , 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
В данной статье рассмотрена природа органоминеральных гибридных нанокомпозитов. Перспективными направлениями в области органоминеральных гибридных нанокомпозиционных материалов станут методы синтеза мультикомпонентных материалов, а также типа «сетка в сетке» и «гость-хозяин». Фундаментальной проблемой химии и физики нанокомпозитов остается зависимость «структура-свойство». Решение этой проблемы позволит перейти от исследований материалов к их целенаправленному проектированию.
Ключевые слова: нанокомпозиты, золь-гель технология, синтез, наночастицы.
05.17.01 - Технология неорганических веществ , 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов
Рассмотрены свойства водорастворимых высокомодульных силикатных систем: на основе полисиликатов щелочных металлов, называемых жидкими стеклами и цепочки их превращений из низших олигомеров в высшие, с последующим образованием коллоидных растворов - кремнезолей. Проанализированы методы получения, свойства и применение водорастворимых высокомодульных силикатных систем. Показаны возможности их использования в качестве связующего и модифицирующих добавок для получения различных наноструктурированных композиционных материалов. Представлены примеры перспективных направлений применения жидкого стекла и водных растворов высокомодульных силикатов в строительстве и промышленности. В частности показаны возможности применения жидкого стекла и водных растворов силикатов при производстве наноструктурированного силикатного полимербетона. В ракетно-космической технике для изготовления водоразрушаемых оправок, применяемых при изготовлении корпусов ракетных твердотопливных двигателей и емкостей высокого давления типа «кокон» из композиционных материалов методом намотки. Рассмотрено применение золей для получения неорганических нанокомпозитов, керамики и монолитных блоков из оксида кремния, которые могут использоваться в различных областях современной техники. Показаны возможности применения кремнезолей в качестве связующего для получения ультралегковесных огнеупорных теплозащитных материалов, применяемых для защиты оборудования от высокотемпературных воздействий. Предложены направления развития производства новых кислотостойких материалов и футеровок, для защиты химического оборудования, узлов и деталей, работающих в коррозионно активных средах.
Ключевые слова: Ключевые слова: жидкое стекло, силикатный полимербетон, добавки, силикаты органических оснований, тетрафурфурилоксисилан, фурфуриловый спирт, наноструктура, композиционные материалы, водорастворимые силикаты, кремнезоль, золь-гель переход, отверждение, кс
05.17.01 - Технология неорганических веществ , 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов
Сведения об авторах выпуска №2 (2014)
Ключевые слова: авторы
В статье получило свое дальнейшее развитие применение технологии автономных сценариев для управления информационными ресурсами вычислительных систем. Формализовано поведение детерминированных и стохастических автономных сценариев с использованием аппарата конечных автоматов, что позволяет разрабатывать модели и технологию решения широкого класса задач управления информационными ресурсами.
Ключевые слова: автономные сценарии, теория конечных автоматов, концепция фреймов, слот, управление распределенными информационными ресурсами.
Ленточные конвейеры нашли широкое применение на заводах строительных материалов. Их применяют для перемещения сыпучих и штучных грузов на короткие, средние и дальние расстояния.Установка на рабочем органе винтового конвейера щеток позволяет повысить производительность конвейера за счет устранения скапливания транспортируемого материала внутри желоба.
Ключевые слова: Действующее предприятие, ленточный и винтовой конвейер, строительные материалы.
Анализируется биобезопасность у микроорганизмов с позиций биологической системы безопасности их функционирования. Показана актуальность изучения этой системы для патогенных и непатогенных микроорганизмов. Рассмотрены некоторые характеристики данной системы у микроорганизмов.
Ключевые слова: Биологическая безопасность, функционирование микроорганизмов, характеристики системы биобезопасности
Предложена конструкция актюатора, состоящего из тонких слоев диоксида кремния и алюминия. Выполнены расчеты скорости срабатывания и теплообмена актюатора. При условии оптимального подбора толщин слоев и оптимизации стадий технологического процесса, в особенности глубокого селективного травления кремния, могут быть получены наилучшие показатели по углу отклонения зеркала и скорости работы устройства. Чем больше разность между начальной температурой и температурой нагрева, тем сильнее опускается балка актюатора к плоскости пластины, и, соответственно, меньше угол подъема актюатора над поверхностью пластины. Таким образом возможно осуществлять управление углом наклона балки путем подбора соответствующего нагревателя и напряжения, обеспечивающего необходимую температуру. Приведена конструкция микрозеркала на основе предложенного актюатора. Разработанная конструкция микрозеркала на основе термостимулированного актюатора позволяет обеспечить управление наклоном зеркала в широких пределах.
Ключевые слова: кремний, термоактюатор, микромеханические системы, биморфная структура, микрозеркало