ivdon3@bk.ru
Статья содержит общую информацию об опционных контрактах и классической модели Блэка-Шоулса для финансовых рынков. Для расчёта цен опционов и коэффициентов хеджирования опционов по формуле Блэка-Шоулса разработана программа с web-интерфейсом на языке программирования JavaScript, которая представлена в статье. Приводится пример расчётов, проведенных с помощью разработанного онлайн калькулятора на основе реальных котировок Московской биржи, с анализом полученных результатов
Ключевые слова: опционные контракты, модель Блэка-Шоулса, срочный рынок, волатильность, финансовая математика, коэффициенты хеджирования, JavaScript, математическое моделирование, комплексы программ, Московская биржа
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ